백테스트노트

“수수료 얼마 안 하잖아”라는 말이 언제부터 틀리기 시작하는지 숫자로 확인했습니다. 27년치 규칙을 비용축만 바꿔 다시 돌린 결과와, 우대 신청 한 번의 실제 값어치를 정리했습니다.

위험 신호가 뜨면 신규 매수를 멈추라는 조언은 흔합니다. 그런데 그렇게 쉬는 동안 놓친 상승은 아무도 계산해주지 않습니다. 코스피 29년치로 그 청구서를 뽑아봤습니다.

조건을 다 통과한 종목이 왜 대부분 실패할까요. 스크리너 결과가 매수 신호가 아닌 이유와, 같은 종목도 시장 국면에 따라 완전히 달라지는 이유를 정리했습니다.

오닐·미너비니식 스크리너가 종목을 걸러낼 때 실제로 보는 네 가지. 52주 신고가·상대강도·거래대금·추세 정배열이 각각 무슨 뜻이고 왜 보는지 정리했습니다.

백테스트는 과거 데이터로 투자 규칙을 시뮬레이션하는 것입니다. 뜻과 기본 방법, 그리고 결과를 부풀리는 함정 여섯 가지를 실제 겪은 사례와 함께 정리했습니다.

제 실제 포트폴리오의 ‘비율’만 기록하는 실험입니다. 8월엔 밴드 이탈이 사라졌는데도 시장 노출은 목표의 절반 — 같은 계좌의 두 숫자가 왜 다르게 움직이는지 설명합니다.