백테스트

규칙대로 갈아타는 전략을 16년치로 돌리고 세금을 계산해봤습니다. 법정세율보다 4%포인트를 더 냈고, 원인은 수익률이 아니라 제도에 있었습니다.

규칙 하나를 29년 돌리면 몇 번 맞고 몇 번 틀리는지 세어봤습니다. 승률 24%짜리 규칙을 그래도 쓰는 이유가 원장 안에 있었습니다.

“수수료 얼마 안 하잖아”라는 말이 언제부터 틀리기 시작하는지 숫자로 확인했습니다. 27년치 규칙을 비용축만 바꿔 다시 돌린 결과와, 우대 신청 한 번의 실제 값어치를 정리했습니다.

위험 신호가 뜨면 신규 매수를 멈추라는 조언은 흔합니다. 그런데 그렇게 쉬는 동안 놓친 상승은 아무도 계산해주지 않습니다. 코스피 29년치로 그 청구서를 뽑아봤습니다.

백테스트는 과거 데이터로 투자 규칙을 시뮬레이션하는 것입니다. 뜻과 기본 방법, 그리고 결과를 부풀리는 함정 여섯 가지를 실제 겪은 사례와 함께 정리했습니다.

“200일선 깨지면 팔아라”는 말, 코스피 30년 데이터로 검증하면 진짜일까요. 존버와 비교한 결과를 그대로 공개합니다.